据传，在明末清初，有一位闽人豪商、泉州人氏，来到景德镇经营瓷器生意，洞悉一番商情之后，感到此的徽商、浙商及江南商人，盘踞于这里的经营势力由来已久，但他们的行销领域仅限于国内，出海贸易却是一筹莫展。于是他踏访窑厂，组织人力、物力，着手进行收购各种别具一格的各色瓷器，待到一定数量时，便装船起运，顺昌江之水而下，由鄱阳湖到长江，出长江口后，沿苏、浙、闽、粤岸航行，然后顺风直下南海。
出海贸易，对于闽人来说是异乎寻常的事，尤其是泉州人，更把它视为家常便饭，在他们中间常常流传的是“州南有海浩无穷，每岁造舟通异域”。待到顺南海而下，来到一处洋面上，船行不久，顿时海浪大作，浪滚船摇，水手倾出全身精力，死死攀住船上的大小桅杆，却难以镇住船舷。此时，船随浪掷，人随船摇，无情的浪涛拍打在他们的脸上，比倾盆大雨从空中飘泼而下还要强烈。这时，闽商心里不由想起天后娘娘显灵的念头，便连声高喊院“天后娘娘，快来救我浴”话声刚落，在狂风恶浪之中，一盏红灯，从洋面上空飘忽而至，稳住了船体。一会儿，浪涛稍息，洋面上仍然波涛滚滚，但船体安然无恙，并能撞浪而行。渐渐一抹光照射下来，全船的人感到心神安定，闽商此时，欣喜地在海面上打恭作揖，许愿之声，念不绝口。
此阵风暴袭击过后，船体顺着季风航行，阿班师傅凭着他往常经验，指着前面隐现出来的乳白色的影子说院“老板，那就是东印度公司的所在地。”不待船舶靠岸，便走来一群不同肤色的外商，他们做着手势，打着招呼，习惯地对着中国的商船，一拥而上。经营过后，闽商感到无比的喜悦，心中禁不住暗自地说院“这是景德镇瓷器，第一次同西欧国家直接进行贸易。”
回到景德镇，修建天后宫的消息一传开，其他行帮的商人，云集而来，异口同声地说院“海上遇险，立神许愿，理所当然，建造天后宫之时，所需人力、物力，全力相助。”闽商说院“这是我向神许愿之事，只能倾我个人全部家产，实现许愿诺言，决不要众人资助。”
天后宫的建造，闽商自琢磨良久，还是没个数，景德镇虽然会馆太多，但以宫殿形式建造，仍然没有先例，请来的匠师也在踌躇难定。老匠师对他说院“若以宫殿形式建造，一不会与其他会馆雷同，也不独依御窑厂形式，只能从突出神祗，结合神祠，才能在建筑形式上越级，仅建筑风格独树一帜，巍峨壮丽。”闽商听后，点头赞道院“突出神祗，才是正宗。”
依照老匠师的布局，天后宫前有戏台，有酒楼，大堂为议事厅，正殿供女神“天后娘娘”，后殿放牌位，边厢为客房，并供有“顺风顺神”与“千里眼神”，祝祷航海贸易平安如意。历史上，妈祖信仰遍及全国，不但沿海、沿江县市建有宫庙，而且随着妈祖信仰的传播，逐渐向内地辐射开来。所以景德镇虽偏居内陆，以往不曾对海神有供奉，但由于这次破天荒地把景德镇瓷器直运海洋，才有这座异乎寻常的庙宇出现。
天后宫建成后，其规模之壮观，超过其他会馆，坐落在珠山南面，殿堂门宇巍峨，檐乎高啄，宽敞明亮，板壁绘图雕花，豪华、宏伟、气派。